Técnicas avanzadas de trading

Descripción general:

Curso práctico orientado a traders individuales y gestores que desean dominar técnicas de trading cuantitativo y discreto dentro del marco legal, optimizando rentabilidad con control de riesgo, y aprendiendo a identificar señales de manipulación de mercado para proteger capital y reputación.

Objetivo del curso:

Capacitar al participante para diseñar y ejecutar estrategias de trading robustas, automatizables y escalables, conocer el marco regulatorio aplicable, y detectar tácticas manipulativas (spoofing, layering, wash trading, front-running) para evitarlas o reportarlas.

Contenido (módulos):

1. Fundamentos del mercado y microestructura — Profundización en cómo funcionan libros de órdenes, liquidez y formación de precios.

2. Marco legal y compliance — Regulaciones relevantes, obligaciones del trader, reporting y consecuencias de prácticas ilícitas.

3. Estrategias limpias de trading — Momentum, mean reversion, statistical arbitrage, market-making (conceptos y límites prácticos).

4. Diseño y backtesting robusto — Construcción de estrategias, pruebas fuera de muestra, control de overfitting y validación.

5. Automatización y ejecución algorítmica — Arquitectura básica, latencia, slippage y buenas prácticas de ejecución.

6. Gestión de riesgo cuantitativa — Position sizing, drawdown control, Value at Risk (VaR) y stress testing.

7. Detección de manipulaciones y patrones sospechosos — Señales de spoofing, layering, wash trades, spoofers de alta frecuencia y cómo identificarlos en datos.

8. Herramientas y data sets — Fuentes de datos, plataformas, indicadores on-book vs off-book, y software para análisis.

9. Psicología del trading y ética profesional — Sesgos, disciplina, conflictos de interés y gobernanza personal.

10. Casos reales y estudios forenses de mercado — Análisis de eventos históricos, sanciones regulatorias y lecciones prácticas.

11. Plan de trading profesional — Plantilla para implementar, monitorizar y auditar tu estrategia con criterios de cumplimiento.

Metodología:

Clases teóricas + talleres prácticos con datasets reales (simulación), ejercicios de backtesting, plantillas descargables y checklists de compliance. Enfoque hands-on y orientado a resultados empresariales.

Resultados esperados:

Diseñar e implementar estrategias de trading con rigor técnico y control de riesgo.

Automatizar ejecución minimizando slippage y costos operativos.

Detectar patrones manipulativos y tomar decisiones defensivas (cerrar posiciones, alertar a compliance, documentar evidencia).

Operar con criterios éticos y cumplimiento que preserven capital y reputación.